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Trading systems sulle curve non di prezzo. I codici aperti dei migliori trading systems sulle curve non di prezzo con barre daily
Trading systems sulle curve non di prezzo. I codici aperti dei migliori trading systems sulle curve non di prezzo con barre daily

Trading systems sulle curve non di prezzo. I codici aperti dei migliori trading systems sulle curve non di prezzo con barre daily

by Riccardo Russo
pubblicato da Trading Library

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Le curve non di prezzo sono quelle serie storiche che tracciano l'andamento del mercato senza prendere in considerazione massimo, minimo, apertura, chiusura. A differenza degli indicatori, che di solito sono valori derivati dal prezzo grezzo, le curve non di prezzo si riferiscono ad altre caratteristiche della attività di Borsa quali ad esempio il numero dei titoli al rialzo, il numero dei titoli con volumi al rialzo, il numero dei titoli superiori alla media mobile a 200 giorni, la percentuali di investitori che si dichiara rialzista, put/call volume ratio, l'open interest, il numero di titoli con tick al rialzo, la volatilità implicita, etc. La domanda a cui questo libro cerca di rispondere è chiara: è possibile costruire trading system efficienti basandosi esclusivamente sulle curve non di prezzo? O meglio le curve non di prezzo riescono a fornire un vantaggio al trader? Con i dovuti distinguo la risposta è sì: con semplici trading system basati sulle curve di prezzo è possibile battere il mercato e si possono anzi ottenere interessanti risultati.

Dettagli

Generi Economia Diritto e Lavoro » Finanza e Contabilità » Investimenti e titoli, borsa

Editore Trading Library

Formato Brossura

Pubblicato 03/08/2012

Lingua Italiano

Isbn o codice id 9788896481233

Curatore E. Tomasini

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